Статьи по экономическим темам
  • Регистрация
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса)

ІЄРАРХІЧНІ МОДЕЛІ В ПРОГНОЗУВАННІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

В умовах сучасних світогосподарських відносин особливої актуальності набуває економічне прогнозування. Найважливіша риса полягає в тому, що економічні змінні зазвичай дуже сильно впливають на поведінку одна одної.

Дослідження загальної ідеї економічної нестабільності зумовило природний теоретичний інтерес до вивчення предмета міжнародних економічних криз і побудови економетричних моделей криз. Більшість таких моделей базуються на використанні великих масивів статистичної інформації, на основі якої уточнюються параметри математичних моделей, які тим чи іншим чином намагаються моделювати та прогнозувати стан світової господарської системи. Вагомим внеском у розвиток саме цього напряму є розробка Брукінгської моделі — моделі американської економіки як найпотужнішої складової міжнародної економічної системи. Дане дослідження мало за мету передбачити короткострокові перспективи розвитку американської економіки. Модель складалася із взаємопов’язаних одночасних і скерованих рядів рівнянь, вирішення яких давало короткостроковий економічний прогноз. Ця модель базувалась на використанні саме статистичних даних. Однак, не зважаючи на те, що з 1968 р. неодноразово проводились спроби застосувати інтегровану економетричну модель на базі статистичної інформації для прогнозування світової економіки, така модель й досі не створена внаслідок її надмірної складності та невисокої надійності. (Зазначимо, що ще в 1968 р., намагаючись створити модель міжнародної економічної взаємозалежності, Л. Клейн організував проект «Лінк» (Link), в яко-
му взяли участь: професори Берт Хікман із Станфордського університету, Рудольф Ромберг із МВФ і Аарон Гордон із Калі-
форнійського університету. «Лінк» був скерований на те, щоб інтегрувати економічні моделі різних країн, у тому числі країн «третього світу» і соціалістичних держав в єдину загальну
систему з метою поліпшення розуміння людством міжнарод-
них економічних зв’язків і прогнозування в галузі світової торгівлі).

Яскравим продовженням досліджень природи економічної нестабільності стали сучасні розробки американських учених Б. Ейченгріна та Е. Роуза [4], які встановили той факт, що кож-
на нова хвиля криз приводить в дію все нові й нові кризові моделі, які стають найбільш очевидними саме після того, як криза вже відбулася. Тому вони роблять висновок, що використання статистичного аналізу поточного стану економіки у побудові кризових моделей недостатньо точно відображає можливі тенденції та варіанти розвитку подій. В основному це зумовлюється впливом на виникнення та перебіг криз як психологічних, політичних, соціальних та інших факторів, які або зовсім не піддаються або лише частково піддаються статистичному вимірюванню.

Найцікавішими з нашої точки зору видаються дослідження американського вченого П. Кругмана [6], в галузі аналізу криз так званої четвертої генерації. Основним мотивом, що спонукав його до дослідження стало припущення, що сучасні міжнародні економічні кризи є продуктом не лише суто економічних факторів, а й соціокультурних, навіть комунікативних, а також внутрішніх протиріч процесу глобалізації світової економіки. Саме в роботах П. Кругмана прозвучали перші припущення щодо необхідності пошуку шляхів інтегрування до економетричних моделей міжнародних економічних криз факторів, що не піддаються кількісному аналізу.

Суттєвим кроком у цьому напрямі є роботи італійських учених Д. Корсетті (University of Rome), М. Періколі та М. Сбраціа (Research department, Bank of Italy) [5], які запропонували початкову двофакторну модель сучасної фінансової кризи, яка дозволяє провести тестування певної країни або регіону на глибину взаємозалежності. Зростання рівня міжринкової кореляції сигналізує зростання загрози швидкого поширення кризових явищ. При цьому основним індикатором, який чутливо реагує на будь-які економічні тенденції, є рівень дохідності фондового ринку (r), що адекватно відображає міжнародні економічні тенденції та справляє вирішальний вплив на психологічні фактори. Підсумовуючи досвід побудови таких моделей, потрібно зазначити, що з підвищенням кількості факторів у дослідженнях, що досі пропонувалися, значно зростає складність відповідних математичних розрахунків.

Тому вельми необхідним є спрощення, а отже і підвищення надійності в побудові та розрахунках моделей криз. Цього можна досягти за допомогою групування факторів та критеріїв оцінки за ступенем їх впливу на кризові процеси в економіці. Реалізації такого завдання найбільшою мірою відповідає використання ієрархічної моделі. Концептуальним для успішної побудови моделей міжнародних економічних криз є те, що на сучасному етапі розвитку світової господарської системи недоречно використовувати виключно статистичні методи. В світі відбуваються процеси, які не піддаються кількісному аналізу, а тому доцільно як первинну інформацію використовувати вербальні судження експертів з метою охоплення ширшого кола проблем та факторів, що визначають стан міжнародної економічної системи.

Ієрархічна модель короткострокового прогнозування міжнародних економічних криз та визначення міжнародної антикризової стратегії зображена на рис. 1 з подальшою деталізацією виділення повних домінантних ієрархій на відповідних рівнях моделі (рис. 2—4).

Ієрархічна модель короткострокового прогнозування міжнародних економічних криз та визначення антикризової стратегії

Рис. 1. Ієрархічна модель короткострокового прогнозування міжнародних економічних криз та визначення антикризової стратегії

Рис. 2. Ієрархічна модель з виділеними на ІІІ—IV рівнях  повними домінантними ієрархіями

Рис. 3. Ієрархічна модель з виділеними на II—IV рівнях повними домінантними ієрархіями

Рис. 4. Ієрархічна модель з виділеними на I—IV рівнях повними домінантними ієрархіями

Такий підхід до моделювання світових економічних криз досі не дістав достатнього розвитку. А тому ми вважаємо цікавим та актуальним відобразити загальні результати наших досліджень у цьому напрямі, які є подальшим розвитком ідей, запропонованих проф. В. Вітлінським [1] щодо побудови ігрових моделей аналізу ієрархій (ІМАІ) та розпливчастих ігрових моделей аналізу ієрархій (ІРМАІ).

Із урахуванням чотирьох станів економічного середовища, а саме класичної синусоїди: криза, підйом, пік, спад, згідно з Кейнсіанською теорією економічних циклів, проблема прогнозування економічної кризи структурується у вигляді ієрархії (див. рис. 1).

Критерії та фактори, за допомогою яких проводиться аналіз, розподіляються таким чином (розшифровка до рис. 1.):

 

Е2.1 ПРОЦЕСИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВИНИКНЕННЮ КРИЗ

 
 

 

Е3.1 Економічний критерій

 

 

 

Е4.1 — загроза виникнення економічних конфліктів (торговельних війн тощо);

Е4,2 — різкі коливання світових цін на основні енергоносії (нафта, газ тощо);

Е4.3 — наявність циклічного спаду виробництва;

Е4,4 — різке зниження обсягів продажу товарів на міжнародному ринку;

Е4.5 — загальне зниження рівня зайнятості (зростання безробіття)

 

Е3.2 Політичний критерій

 

 

 

Е4.6 — виникнення міжнародного політичного конфлікту (скандалу);

Е4.7 — зростання політичної нестабільності в провідних країнах чи регіонах світу;

Е4.8 — зростання протиріч у політичних угрупованнях, політична ізоляція однієї із впливових держав

 

 

Е3.3 Соціальний критерій

 

 

 

Е4.9 — посилення антиглобалістських та антиінтеграційних настроїв;

Е4.10 — зростання націоналізму, посилення екстремістських політичних рухів;

Е4.11 — загибель інтелектуального лідера глобальної монополії;

Е4.12 — старіння населення в найбільш розвинутих країнах

 

 

Е3.4 Екологічний критерій

 

 

 

Е4.13 — загальне забруднення навколишнього середовища;

Е4.14 — зміна клімату;

Е4.15 — широкомасштабні епідемії

 

 

Е3.5 Мілітарний критерій

 

 

 

Е4.16 — вчинення терористичних актів у важливих економічних та/або політичних центрах світу;

Е4.17 — збройні конфлікти на регіональному, національному та інтернаціональ­ному рівнях

 

 

Е3.6 Глобальний критерій

 

 

 

Е4.18 — прогресуюче підвищення навантаження на ресурсний потенціал Землі;

Е4.19 — перебування в періоді зламу старих і появи нових цивілізаційних укладів

 

 

Е3.7 Технологічний критерій

 

 

 

Е4.20 — поява небезпечних вірусів у глобальній комп’ютерній мережі;

Е4.21 — поява «закриваючих» технологій на світовому ринку

 
 

Е2.2 ПРОЦЕСИ, ЩО ПРОТИДІЮТЬ ВИНИКНЕННЮ КРИЗ

 
 

 

Е3.8 Економічний критерій

 

 

 

Е4.22 — наявність значних грошових резервів у провідних держав і міжнародних організацій;

Е4.23 — зростання інвестицій в економіку провідних країн;

Е4.24 — наявність стабільних темпів економічного зростання провідних країн світу;

Е4.25 — зростання обсягів виробництва в основних країнах-імпортерах;

Е4.26 — перехід на альтернативні, дешевші енергоносії

 

Е3.9 Політичний критерій

 

 

 

Е4.27 — можливість посилення політичної співпраці між окремими країнами або політичними угрупованнями;

Е4.28 — розширення або створення нових політичних союзів;

Е4.29 — прихід до влади демократичних урядів у тих країнах, які були джерелом постійної нестабільності (політичної, соціальної економічної)

 

 

Е3.10 Соціальний критерій

 

 

 

Е4.30 — миролюбні стосунки між народами країн (як міждержавні, так і внутрішньодержавні);

Е4.31 — контроль за народжуваністю та смертністю на переважній більшості території планети;

Е4.32 — зростання інтеграційних тенденцій та настроїв між суспільствами;

Е4.33 — зниження рівня захворюваності людства на найбільш небезпечні види хвороб

 

 

Е3.11 Екологічний критерій

 

 

 

Е4.34 — стабільність екологічної ситуації в найбільших промислових центрах світу;

Е4.35 — зниження рівнів забруднення навколишнього середовища;

Е4.36 — відсутність великих стихійних лих (нищівних землетрусів, повеней тощо)

 

 

Е3.12 Мілітарний критерій

 

 

 

Е4.37 — штучна дестабілізація воєнно-політичної обстановки в певній частині світу з метою врегулювання фінансової ситуації в іншій частині світу;

Е4.38 — наявність дієвої системи попередження та знешкодження спроб вчинення терористичних актів

 

 

Е3.13 Глобальний критерій

 

 

 

Е4.39 — існування не менше 2 полюсів — найбільш потужних країн або угруповань, що впливають на хід світових політичних та економічних процесів;

Е4.40 — розвиток процесів глобалізації господарських та політичних зв’язків

 

 

Е3.14 Технологічний критерій

 

 

 

Е4.41 — відкриття та/або впровадження «ноу-хау», які створюють серйозний прорив у розвитку найважливіших технологій (комп’ютерні технології, біотехнології, технології формування суспільної свідомості, створення штучного інтелекту та ін.);

Е4.42 — інтенсифікація поширення систем та засобів комунікацій

 

V рівень ієрархії — Альтернативи

 

 

 

Е5.1 — необхідність міжнародної фінансової допомоги;

Е5.2 — необхідність знаходження політичних компромісів між країнами (угрупованнями);

Е5.3 — проведення військових (миротворчих) операцій у певній частині світу;

Е5.4 — режим підтримки поточного стану економіки — (бездіяльність)

 

 

Розшифровка рівнів ієрархії

 

 

 

0 — глобальна ціль (Міжнародна антикризова стратегія);

І — стани міжнародного економічного середовища;

ІI — сторони прогнозування;

ІІІ — чинники;

ІV — критерії;

V — альтернативи прийняття рішень

На нижньому (V-му) рівні ієрархії виділяємо чотири альтернативних стратегії щодо глобальної цілі: Е5.1 — необхідність міжнародної фінансової допомоги, Е5.2 — необхідність знаходження політичних компромісів між країнами (угрупованнями), Е5.3 — проведення військових (миротворчих) операцій в певній частині світу, Е5.4 — режим підтримки поточного стану економіки (бездіяльність). Наведена модель має універсальний характер, оскільки відкрита для подальшого розширення. За наявності значної переваги альтернатив Е5.1, Е5.2, Е5.3 можна стверджувати, що світова економіка входить в кризовий стан приблизно на середній період зміни короткого економічного циклу, а саме від 4 до 6 місяців [3]. Ми вважаємо, що детальніше вивчення всіх чинників (випадкових, розпливчатих тощо) дозволить розширити горизонт прогнозу до 10—12 місяців, але цей аспект потребує подальшої деталізації щодо їх врахування.

У разі, якщо значну перевагу має альтернатива Е5.4, тобто режим підтримки поточного стану економіки (бездіяльність), можна стверджувати, що найближчим часом міжнародна економіка не матиме тенденції щодо входження в кризовий стан. З метою перевірки адекватності обраного методу реальним економічним процесам при побудові матриць ієрархічної моделі використовували емпіричні дані 1997—1999 рр. Зіставляючи об’єктивні події та світові економічні тенденції, можна зробити висновки, що глобальну мету, а також класичні стани світової господарської системи доцільно розподіляти на «процеси, що сприяють виникненню кризи» (Е2.1), та «процеси, що протидіють виникненню кризи» (Е2.2). Враховуючи існуючі взаємозв’язки між економічними процесами та іншими сферами існування суспільства, нами запропоновано аналізувати світову господарську систему згідно
з такими критеріями: Економічний (Е3.1), Політичний (Е3.2), Со-
ціальний (Е3.3), Екологічний (Е3.4), Мілітарний (Е3.5), Глобаль-
ний (Е3.6), Технологічний (Е3.7). Кожен критерій деталізується відповідно низкою чинників, які характеризують актуальні (щодо часу проведення дослідження) процеси формування ваги відпо-
відного критерію. Така система побудови ієрархічної моделі
показала себе адекватною і дієвою, оскільки враховувала більшість чинників, що впливають на світову господарську систему. Результати попарного експертного порівняння елементів (i + j) (елементів «потомків») з погляду «батьківського» елемента представлені у вигляді відповідних матриць , що відповідають елементам ієрархічної моделі , де i — номер батьківського елемента ієрархії, j — порядковий номер батьківського елемента; ni+1 — кількість елементів на і +1 рівні ієрархії. Важливою перевагою ІМАІ (чи ІРМАІ) є те, що цей метод однаковою мірою охоплює чинники, що піддають-
ся, погано піддаються або зовсім не піддаються кількісному
вимірюванню (причому в останньому випадку їх порівняння стає можливим лише на основі вербальної інформації). Елементи вектора пріоритету , = 1 … ni+1, обчислюються за формулою

,

де величини є середньогеометричними оцінками елементів відповідних рядків матриці :

.

Якщо виділений фрагмент, що має структуру повної домінантної ієрархії з фокусом , включаючи при цьому L-й рівень ієрархічної моделі (множину альтернативних рішень (стратегій СПР), з погляду всіх елементів виділеної ієрархії вектор вагових коефіцієнтів пріоритету альтернативних рішень (стратегій) СПР розраховується за формулою

,

де — вектор вагових коефіцієнтів пріоритету, що відповідає елементу , i = 0…L–1, .

Як видно з рис. 1, не всі елементи окремих рівнів ієрархічної моделі порівнюються між собою. А тому із загальної ієрархічної моделі виділяються фрагменти, що утворюють повні домінантні ієрархії, які надалі розглядаються як «узагальнені» елементи цієї ієрархічної моделі. В свою чергу, з ієрархічної моделі з «узагальненими» елементами виділяються нові повні домінантні ієрархії. На основі нових повних домінантних ієрархій, із урахуванням векторів , знову будуємо відповідні вектори вагових коефіцієнтів альтернативних рішень (стратегій) СПР. Процес продовжується до моменту досягнення 0-го рівня ієрархічної моделі — глобальної (інтегрованої) цілі СПР.

Авторами проведені розрахунки з використанням вербальної інформації, зіставленої з реальними подіями 1997—1999 рр.

У результаті обчислень було отримано вектор: . Аналіз результатів засвідчує можливість використання такого виду ієрархічної моделі для короткострокового прогнозування міжнародних економічних криз.

На завершення зазначимо, що наведена ієрархічна модель не претендує на абсолютну повноту, вона є відкритою для подальшого розширення. Основна мета, яку переслідували автори — це підтвердження принципової можливості її використання для розв’язання задач такого типу.

Література

1. Вітлінський В. В. Аналіз і моделювання економічного ризику. — К.: ДЕМІУР, 1996. — 212 с.

2. Саати Томас Л. Принятие решений, метод анализа иерархий. — М.: Радио и связь, 1993. — 314 с.

3. Чепурин М. Курс экономической теории. — М.: АСА, 2001. — 752 с.

4. Eichengreen Barry, Andrew Rose. Staying Afloat When the Wind Shifts: External Factors and Emerging-Market Banking Crises // NBER. WP 6370, 1995. P. 22—47.

5.  Corsetti G., Pericoli M., Sbacia M. A perspective on empirical studies of contagion and interdependence. — University of Rome, Bank of Italy, Dec. 2000. — P. 78.

6. Krugman P. Crises: The next Generation? // NBER. — March 2001. — P. 41—72.

П. І. Верченко, канд. фіз.-мат. наук, доцент Київський національний економічний університет,

Е. В. Мащенко, радник з економічних питань Асоціація «Українська Ліга підприємств  з іноземним капіталом»

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить